Jami daromad indeksi - Total return index - Wikipedia

A umumiy daromad ko'rsatkichi bu indeks tarkibiy qismlar narxining o'zgarishini kuzatib borish bilan bir qatorda, barcha naqd pul mablag'lari taqsimlanishi qayta investitsiya qilingan deb taxmin qilish orqali komponentlar guruhining ish faoliyatini o'lchaydi.[1] Odatda murojaat qilish odatiy holdir kapitalga asoslangan indekslar, shuningdek, uchun umumiy qaytish ko'rsatkichlari mavjud obligatsiyalar va tovarlar.[2]

Umumiy daromad indeksi (TRI) narx indeksidan farq qiladi. Narxlar indeksi faqat indeksni tashkil etuvchi qimmatli qog'ozlarning narx o'zgarishini (kapitalning o'sishi yoki zarari) hisobga oladi, umumiy daromad indeksiga esa ma'lum bir vaqt ichida amalga oshirilgan dividendlar, foizlar, huquqlarni taqdim etish va boshqa taqsimotlar kiradi. Indeksning umumiy rentabelligini ko'rib chiqish odatda ishlashning aniq o'lchovi hisoblanadi.[1]

Ko'pgina aktsiyalar indekslari narxlar indeksi va umumiy daromad indeksi sifatida hisoblab chiqiladi: AQSh aktsiyalari indeksi S&P 500[3] narxlar indeksi va Germaniya fond bozori indeksining namunasidir DAX[4] jami qaytish indeksining misoli.

TRI, shuningdek, tavsiflanganidek, aktivlarning vaznli kombinatsiyasi sifatida portfelni ishlab chiqish uchun ishlatiladi zamonaviy portfel nazariyasi. Ushbu nazariya tarixiy ma'lumotlar bilan ishlayotgan bo'lsa-da, ushbu nazariyadan keyingi modellar tanlangan aktivlar kombinatsiyasi asosida kutilayotgan rentabellikni hisoblashga harakat qilmoqda. Masalan, shu tarzda fond indeksining bir qismini aks ettiruvchi aksiyalar portfelini fond indeksining ishlash versiyasi bilan taqqoslash mumkin.

Adabiyotlar

  1. ^ a b Umumiy daromad ko'rsatkichi nima? ta'rifi va ma'nosi InvestorWords.com. 2011 yil 21-noyabrda olingan.
  2. ^ Umumiy qaytish indeksining ta'rifi Investopedia. 2011 yil 21-noyabrda olingan.
  3. ^ S&P | S&P 500 | Amerika standardandpoors.com. 2011 yil 21-noyabrda olingan.
  4. ^ DAX: Qimmatli qog'ozlar indeksining qisqacha mazmuni Bloomberg. 2011 yil 21-noyabrda olingan.