Goldman Sachs aktivlarini boshqarish omili modeli - Goldman Sachs asset management factor model - Wikipedia
Goldman Sachs aktivlarini boshqarish (GSAM) omil modeli tomonidan ishlatiladigan miqdoriy / omil modellaridan biridir moliyaviy tahlilchilar kompaniyaning faoliyati va moliyaviy holatini baholash.[1] Odatda miqdoriy modellar dan olingan ma'lumotlarga asoslanadi moliyaviy hisobotlar (FS). Turli xil turlari mavjud omil modellari - statistik modellar, makroiqtisodiy modellar va fundamental modellar. A asosiy omil modeli kompaniya va sanoat atributlaridan foydalanadi va bozor ma'lumotlari kompaniyaning tarixiy daromadlarini tushuntirish uchun "omillar" sifatida tanilgan. FS-dan kirish omillari shubhali bo'lishi mumkin yoki ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan taqqoslanmasligi mumkin, chunki ushbu model an'anaviy ravishda ishlaydigan kapital tahlilchilarining baholashiga asoslangan omilni o'z ichiga oladi. kapital tahlili.
Goldman Sachs Asset Management omil modeli quyidagi uchta o'lchovdan foydalanadi.
- (A). Qiymat
- men. Kitob / narx
- II. Saqlangan EPS / narx
- iii EBITD /korxona qiymati
- (B). O'sish va tezlik
- men. Tahrirlarni taxmin qilish
- II. Narxlar tezligi
- iii. Barqaror o'sish
- (C). Xavf
- men. Beta
- II. Qoldiq xavf
- iii. Umidsizlik xavfi
Adabiyotlar
- ^ Peterson, Pamela P.; Fabozzi, Frank J. (2006). Moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish. Xoboken: Uili. ISBN 0471719641.